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Versões de ponto final de indicadores de repintado Bonjour et merci beaucoup. O indicador que você compartilhou aqui é um ótimo indicador. Não tenho a certeza de entender o que você pergunta. Na verdade, o indicador que você compartilha faz uma versão final do indicador i-REGR. O cálculo é feito ponto a ponto do i-REGR e traçado ponto por ponto, então, quando o i-REGR regular recalcula, isso não afeta as versões do ponto final, porque não permite qualquer recálculo de dados passados. Então, podemos saber como isso muda ao longo do tempo. No entanto, o autor mudou o nome das variáveis ​​provocando talvez alguma confusão. RegrOrdr dá o grau de ajuste do Polynom. RegrOrdr (KH i-Regr v1) grau (i-regr) - grau de Polynom fit Set RegrOrdr 1 Conjunto linear RegrOrdr 2 Quad Set RegrOrdr 3 Cubic etc. StdDev (KH i-Regr v1) kstd (i-regr) Desvio padrão de O canal O único pensamento que eu acho que pode ser melhorado é usar uma filtragem jurik em vez de Triple EMA. Pela forma, temos um SSA apontado (veja um link algumas publicações atrás). Nós temos a Transformada Rápida de Fourier apontada (esta não é gratuita, mas na seção de elite no TSD, eu não a tenho) quotKH i-Regr v1.mq4 Desenvolvido por KingHigh Derivado do trabalho realizado pelo desenvolvedor do i-regr. mq4 encontrado Banco de dados do int MT4 CodeBase Nenhum nome para o trabalho de crédito foi encontrado com o código. I-regr dá um ajuste bonito da Polynom, mas a exibição não dá uma visão real de como ele funciona em uma série de barras ou em todo o gráfico para esse assunto. Esta versão recalcula a barra de ajuste por barra para que um escritor de EA possa ver o quão bem ela funciona. Também adicionou um Triple EMA suave para remover pequenas pertabações e permite que as inclinações mínimas sejam anuladas e mostre uma inclinação positiva e inclinação negativa. Este indie NÃO re-pinta. Não pergunte Set RegrOrdr 1 Conjunto linear RegrOrdr 2 Quad Set RegrOrdr 3 Amplificador cúbico, então, defina StdDev 0 para nenhuma exibição StdDev Defina PreSmPrd para suavização pré-calc Set PostSmPrd para quim de pós-calc Feb 8, 2017 10:27 am Post 1002 Bem, depois de ler Mais postagens. E tentando minha mente para não explodir, volto algumas perguntas. Primeiro eu gostaria de saber por quê - JJMASeries. mqh do segmento quotDigital ACSTrendquot Size 43.4KB postado 22 de dezembro de 2018 é diferente do JJMASeries. mqh fornecido neste tópico QuotOptimized Trend Tradingquot, tamanho 23KB publicado no dia 28 de novembro de 2018 às 7:43 da manhã Qual deles é o melhor para usar Em segundo lugar, o End Point Fast Fourier Transform System do meyersanalyticsepfft. php é o que você estava falando Você pode confirmar, o A FFT pode descobrir a existência de um comportamento cíclico. Ou eu estou errado no meu entendimento É o mesmo fornecido no Thread quotFast Fourier Transform - Extração de Ciclo quot do libfftw3-3.zip Terceiro ponto: em um ponto de vista prático, os sinais de negociação com base em valores devolvidos pela computação Hurst wa SSA apontado ou diretamente pela FFT. (Desculpe se eu possa não entender globalmente a finalidade deste tópico) Bem, eu apenas modifiquei as configurações do FourierExtrapolationofIndicator para testar e colocar em anexo. 8 de fevereiro de 2017 4:31 pm Post 1003 Desculpe, mas muitas perguntas Qual jjma eu realmente não sabia que postei versões diferentes. Na verdade, eu sei que existem várias versões, acredito que publiquei o último. No entanto, nenhuma idéia realmente. Espero que alguém seja capaz de esclarecer mais isso. No entanto, é uma elite avançada, e não tenho acesso a ela, o expoente de Hurst e SSA e FFT são coisas diferentes. Na verdade, estou trabalhando em um modelo de condição de mercado universal. Este modelo seria usado qualquer sistema que eu use para julgar as condições de mercado: haveria: FGDI, Hurst e algumas outras coisas. Camaron deu a idéia e ele tem algumas contribuições importantes. 8 de fevereiro de 2017 4:43 pm Post 1004 Em segundo lugar, é o sistema de transformação de Fourier rápido do ponto final do meyersanalyticsepfft. php é o que você estava falando sobre GL Rgds Sixer. Desculpe, eu não posso ajudá-lo. Jaguar sinto muito, mas não posso responder a essa pergunta. Na verdade, o que você pergunta é um sistema comercial. Qualquer indicador é apenas uma ferramenta que faz seu trabalho, um sistema comercial é outra coisa. Você pode forjar seu próprio sistema ou pode tomar um sistema pronto. Eu acho que o melhor é tomar um sistema pronto. Depois de confiar nisso, você pode tentar ajustar o sistema usando esses indicadores digitais, mas mantendo o sistema original como referência. Depois disso, você pode fazer híbridos dos diferentes sistemas: Por exemplo, fiz um híbrido entre ASCTrend MESA mod com Brain Trend SSA ep. Aliás, o SSA Brain Trend aqui neste tópico era apenas um protótipo que repintava (você pode minimizar o repintado se você usar um longo atraso e aguardar três ou quatro pontos, ele irá pintar menos, mas ainda assim ele será sempre repintado pelo seu design ). Então, olhe os tópicos originais, por exemplo, da magia das tendências e veja o que é o sistema. Depois disso, você pode examinar se os indicadores avançados são melhores ou não. Eu trabalho em outro tópico no fórum TSD no ASCTrend digital. Um link foi dado alguns posts atrás. Este segmento, tanto quanto eu entendi, é para idéias conceituais e não para configurações precisas ou sistemas de negociação. Tenho um pequeno e-book para você. É o que é um sistema comercial. De fato, um sistema comercial possui vários componentes: as regras de entrada e saída são apenas uma parte disso. É uma coisa básica, mas há muitas pessoas que não sabem disso e para elas estou enviando esse tutorial. Como você deve usá-lo. Quando você vai para qualquer tópico, você deve encontrar as respostas das questões ou componentes básicos de qualquer sistema. Só assim você terá um sistema completo. Tenho em mente que não estou promovendo o sistema comercializado neste e-book, não o conheço e estou contra sistemas pagos de caixa preta. No entanto, existe um material valioso do que é um sistema de comércio em uma visão holística. Markus Heitkoetter - Como Ganhar Dinheiro Com Sistemas de Negociação. pdf 10 de fevereiro de 2017 10:28 am Post 1014 John, você ou qualquer outra pessoa pode ver o código do 2º indicador na postagem 999 da Jaguar1637 A parte azul do indicador muda Sua forma após cada nova atualização de dados. Não entendo essa lógica. Sixer, eu responderei em uma das minhas próximas postagens. Eu atualmente estou investigando sobre isso BTW, há outro indicador com uma computação muito interessante dentro. Michelangeo28Nov05.mq4. Este indicador está usando um indicador HighLow w e um cálculo médio da potência nominal, e depois de aplicar um filtro Kaufman AMA. Este indicador é interessante para o algorythm incluído. O Exponent obteve similar ao RegOrder do i-Regr. O valor deve ser definido para 3, pelo menos, ver minha postagem anterior). Então, eu coloco parâmetros mais apropriados dentro de um novo arquivo chamado quotMichelangeo10fev2018.mq4quot Espero que o algo fornecido no interior possa ajudar para o desenvolvimento futuro 10 de fevereiro de 2017 6:27 pm Post 1015 Eu não acho que o Mr. Code Breaker está ativo agora neste fórum. No entanto, eu tenho excelentes notícias, temos uma versão não repintante do ponto final. O Sr. Mladen lançou hoje o TSD. Mr codebraker é tudor girl, um cara com vários nomes de usuário que gosta de se vestir e agir como uma menina, freaky ay, isso foi revelado por tweet e outros membros seniores apenas para que você conheça pessoas 10 de fevereiro de 2017 11:52 pm Post 1016 não desperdice seu tempo Para melhorar o 2º indicador a partir do post 999. Ele dá uma perspectiva falsa. Eu usei isso em um mapa de 15 min ontem e recebi uma longa previsão de aprox. Às 8h05h CET. Depois disso, o mercado caiu aproximadamente 50 pips ou. Não perca seu tempo para melhorar o 2º indicador a partir do post 999. Ele dá uma perspectiva falsa. Eu usei isso em um mapa de 15 min ontem e recebi uma longa previsão de aprox. Às 8h05h CET. Depois disso, o mercado caiu aproximadamente 50 pips ou. Sixer Como escrevi antes, esse indicador é interessante para o algorythme no modo kernel. E, como respondeu John Last, para o alisamento, o Triple EMA deve ser substituído por um Jurik. Eu escrevi o RegOrd deve ser um 7 (para a perfeição) IHMO, o StdDev deve ser igual ou superior a 2.2 o RegPrd algo entre 14 a 21 O Preço Aplicado (para mim Típico ou Ponderado. Nunca 0 como PRICECLOSE)) gt assim 5 ou 6 Agora, se você quiser adivinhar a inclinação de longo prazo, o modo i-Reg, w Kernel para 7 e o número de barras sempre superior a 440, você pode ver se é de baixa ou alta eu coloco outro lançamento interessante, trabalhando em HL . Dar uma olhada. Experimente as configurações, proponho. Grau7 barras 440 shift5 (como Futur Bars) 16 de fevereiro de 2017 1:22 pm Post 1023 Isso me deixa sem fim quando as pessoas boas perseguem suas caudas como resultado de alguém trabalhar por passar por algo que não é. Eu lembro quando o artigo de Ehlers apareceu. Isso me interessava especialmente porque eu estava estudando por algum tempo o Decomposição do Modo Empírico. Como descobri mais tarde, a decomposição do modo empírico de Ehlers não tem semelhança com a decomposição do modo empírico atual. Se você seguir o código, é apenas uma média ajustada em fase com base no SMA. Ele não decompõe os dados de forma alguma, nem identifica uma tendência melhor do que uma SMA de fase ajustada. A decomposição real do Modo Empírico faz um bom trabalho de decomposição dos dados para isolar as várias ondas ou tendências, mas é praticamente inútil para negociação devido à instabilidade dos pontos finais. Sua afirmação é verdadeira também para EmpiricalModeDecomposition Eu apenas modifiquei o primeiro, colocando dentro do cálculo do modo kernel em empiricalModeDecomposition-Work4. BTW, você sabe onde encontrar emprego para comerciante na Suíça. Eu sou apenas um administrador do Meta Trader. Uops Isso me deixa sem fim quando as pessoas boas perseguem suas caudas como resultado de alguém que trabalha passando por algo que não é. Eu lembro quando o artigo de Ehlers apareceu. Isso me interessava especialmente porque eu estava estudando por algum tempo o Decomposição do Modo Empírico. Como descobri mais tarde, a decomposição do modo empírico de Ehlers não tem semelhança com a decomposição do modo empírico atual. Na verdade, alguém por correio privado, pediu-me para colocar algum cálculo polimonial dentro do código no indicador que postei. Você obteve os dois códigos para a comparação. Não tenho entendimento sobre esse tipo de algoritmo. Pode ser que você possa colocar em anexo, o artigo Ehlers e vou tentar codificá-lo como Ehler gostaria de vê-lo. 16 de fevereiro de 2017 3:31 pm Post 1025 Na verdade, alguém por correio privado, pediu-me para colocar algum cálculo polimonial dentro do código no indicador que postei. Você obteve os dois códigos para a comparação. Não tenho entendimento sobre esse tipo de algoritmo. Pode ser que você possa colocar em anexo, o artigo Ehlers e vou tentar codificá-lo como Ehler gostaria de vê-lo. O que estou dizendo é que o trabalho original feito pela Ehlers é uma fraude, uma falsificação e não faz Decomposição do Modo Empírico (EMD) - não decompõe os dados e não identifica a tendência de acordo com o método científico desenvolvido por N. E. Huang, ao contrário de suas reivindicações. O indicador é uma média simples com algum DSP para que ele pareça extravagante. Eu forneço mais informações abaixo, mas eu não desperdiçaria seu tempo na ciência do lixo Ehlers. Este link contém o código EasyLanguage para o indicador (parece o mesmo que o original). Minha teoria é que ele apenas forneceu à Ehlers uma maneira de publicar outro artigo, para que ele possa empurrar seus serviços de software. Não é mesmo uma falsificação muito boa, pois não faz nenhuma tentativa de replicar a decomposição real do modo empírico. Quanto ao trabalho original, procure artigos de N. E. Huang - há muitos trabalhos sobre o assunto. Esta é uma visão decente dos pontos fortes e fracos da EMD e uma comparação de outros métodos espectrales. Editar: Aqui está o artigo original em formato pdf: (Se você olhar de perto, a maioria do código é para um filtro de passagem de banda, a tentativa real de decomposição de tendência é uma falha miserável.) MesasoftwarePapersE. OMPOSITION. pdf Agora temos uma versão de ponto final do SSA. Todos os indicadores baseados em SSA devem ser atualizados com o mod SSA casual de ponto final e você pode ver claramente que os indicadores não causais são de alguma utilidade. Se o SSA não fosse útil, não pensaria que seria usado em modelos de climatologia muito complexos, casuais ou não casuais. Tudo depende de como você o usa, como um sistema de caixa preta do Santo Graal, ou com um grau variável de compreensão. 2. Suavizar o ponto final com o JJMA funciona. E isso funciona muito bem, mas também não é uma mágica do Santo Graal. E eu encorajo a usá-lo tanto quanto você puder. E agora para a audiência geral. As pessoas continuam a procurar os sistemas do Santo Graal que não existem. O que devemos lutar é um sistema baseado em princípios sólidos com uma expectativa positiva. Isso não é o mesmo. OK, por favor, como um sistema pode continuar funcionando quando a estrutura fractal subjacente da série de preços do tempo varia. Esta é uma característica fundamental dos mercados (fractals e bolhas do fractal). OK, vamos ver, temos condições de mercado persistentes e funciona bem como um algoritmo direcional. Depois disso, você tem condições de mercado anti-persistentes (a probabilidade de o preço reverter é maior que a probabilidade de continuação). Então, como você pode esperar que o sistema funcione tão bem o tempo todo. E essa é a razão pela qual o teste de atraso e o teste para frente não funcionam tão bem que queremos. É por isso que eu prefiro não uma otimização estatística baseada em um período histórico, mas uma otimização fenomenológica, estamos em uma grande desvantagem, perdemos dados de alta freqüência para otimizar qualquer coisa. E, ocasionalmente, as pessoas nem sequer percebem quando seu sistema oferece uma solução em condições de mercado particularmente difíceis, esperando que ele dê tops e fundos nada menos (sim é possível, mas em circunstâncias muito específicas de singularidade do espaço de fase baixa como hoje, por exemplo, muitos Os sistemas fizeram). Isso é tolo. E há um fenômeno constante da migração do sistema. É feio dizer, mas muitos vêm com a seguinte mentalidade. Eles vêm ao PC a um horário discricionário. Ative o MT4 e espere que o sistema lhes dê a entrada certa. Depois disso, eles querem algum dinheiro, agora, não importa quais são as condições do mercado. Este é um exemplo extremo nº 2. Outros pensam que, porque são mais inteligentes e têm habilidades de codificação e podem criar um modelo complexo de inteligência artificial, podem vencer o mercado a qualquer momento, em qualquer lugar. Não, não podemos vencer o mercado, só queremos arriscar o nosso dinheiro quando as probabilidades são a nosso favor. E quando as probabilidades são a nosso favor, o jogo não é para prever nada, o jogo é pescar em um barril. Infelizmente, eu limite o número de projetos que participo. O que eu quero não é um tópico com centenas de posts (quase impossíveis de ler). Eu quero uma discussão com um número gerenciável de posts com um sistema completo, mas aberto para a evolução. Existem muitos indicadores. Quando você aplica diferentes tipos de mods, seu número aumenta exponencialmente. O que realmente conta, afinal, é o sistema que é construído em torno deles. O melhor que posso oferecer à nossa comunidade é o ASCtrend digital (sinais) com uma combinação de Tendência do cérebro com ponto final do SSA (paradas e sinais). Para filtros lentos existem algumas coisas muito interessantes. Esses são os três filtros na minha opinião até agora, que eu posso recomendar. - Filtros de adaptação MESA: filtros de ponto final FATL e SATL - SSA e ponto final SSA com período de normalização adaptativa - e, recentemente, um indicador de entropia filtrada jurik (esses indicadores não são colineais com os indicadores padrão, não falamos sobre melhoria incremental, são simplesmente Diferentes) O SSA espreme e o BBMACD é muito bom, juntamente com os mods mágicos Trend, porém é uma questão de escolha pessoal e experiência que acrescento à coleta e os indicadores de entropia que permitem avaliar as condições do mercado junto com os indicadores da dimensão fractal. Por exemplo, procuramos gotas na entropia. Muitas vezes eles são um alerta precoce para uma ruptura técnica. O modelo de condição de mercado seria um projeto independente. Este modelo combinaria indicadores não direcionais. Por exemplo, os indicadores de volatilidade são amplamente utilizados, medindo a volatilidade: JCFBaux (meu favorito), indicador de volatilidade Damiani, Squeeze de médias móveis, bandas Bollinger, ATR, etc. No entanto, podemos adicionar: indicador de estrutura Fractal: FGDI, IED: dimensão fractal E break outs E ultimamente Indicadores de Entropia: rupturas de entropia e gotas de entropia Nós sentimos falta de um indicador livre da relação de ruído de Ehlers para sinal, existe apenas uma implementação para MT4, mas não é grátis e não posso compartilhar você neste fórum. Aqui, os indicadores são apenas protótipos convidando você a criar seu próprio sistema ou inseri-los nos sistemas existentes no FF, permitindo alguma variação (com a reserva do teste correto adequado, claro). A escolha é sua. Seja mais específico qual indicador você não pode executar. E a maioria dos indicadores neste tópico usando SSA estão desatualizados até agora, você precisa substituir a ssa (Caterpillar) pelo ponto final Mladens SSA. Então alguém, qualquer um, pode fazê-lo, eu realmente não tenho tempo. Jaguar, fique atento ao volume que você tem no seu MT4 não tem nada a ver com o volume real. Esta não é a VSA (análise de volume), trata-se de TSA (análise de espalhamento tic) (parece-me que o volume tic faz padrões por conta própria e que não deve ser subestimado). Sistema ASCTrend Algumas pessoas dizem que é o melhor sistema de sinal no mundo. É um sistema muito famoso e foi desenvolvido da maneira interessante: os russos reconheceram este sistema para o MetaTrader há alguns anos e esse sistema comercial ocidental não era muito lucrativo (só falo apenas no MetaTrader), mas tinha um potencial tão grande que os russos queriam criar O mesmo sistema é apenas o sistema russo. Mas eles falharam. Eles tiveram que continuar o desenvolvimento e as melhorias desse sistema ocidental. Eles fizeram isso. Finalmente, temos o sistema de comércio mais famoso para a Metatrader, que foi desenvolvido, testado, avaliado e revisado por todas as comunidades de forex do mundo, independentemente das barreiras e países. 1. PDF com instruções básicas e configurações com os links para baixar deste segmento. ASC Trend System Minute 1 ASC Trend System Minuto 5 ASC Trend System Minuto 15 ASC Trend System Minute 30 ASC Trend System Minute 30 Novo ASC Trend System H4 ASC Trend System Diariamente 2. AsctrendBuySellExpert EA (todas as versões). : 2.1. AsctrendBuySellExpertv1.1 EA. Esta EA está encerrando os pedidos sobre o seguinte: - parar a perda, arrastar parar e tirar proveito. Para usar openningclosing on asctrend apenas, então use stop losstake stop lucrativo como 1000, por exemplo. 2.2. AsctrendBuySellExpertv1.3 EA. Indicadores SAR estocásticos e parabolizantes foram adicionados para confirmação da abertura da ordem Buysell: - O sinal Asctrend é confirmado se a Radiação Parabólica estiver em alta tendência e a linha principal do indicador estocástico for inferior a 70. - A assinatura Asctrend de venda é confirmada se a Radiação Parabólica estiver em declínio e principal A linha do indicador estocástico está acima de 30. Esta versão é ligeiramente filtrada por dois indicadores. 2.3. AsctrendBuySellExpertv1.4 EA. Atualizado AsctrendBuySellExpert com PriceChannelStopv1.3 atualizado para saída codificada especialmente para esta EA. 2.4. AsctrendBuySellExpertv1.5 EA. Versão atualizada com fechamento parcial. 2.5. AsctrendBuySellExpertv1.6 EA. Igorad adicionou RSIfilter e RSIexit para AsctrendBuySellExpert. Se RSIperiod 0 - filtro está desligado e se xRSIperiod 0 - exit is off Baixe a versão 1.6 desta publicação. As configurações por traderlab (1.6 versão), M15 timeframe estão nesta publicação. 2.6. AsctrendBuySellExpertv1.7 EA. É uma versão fixa de 1.6. EA está nesta postagem. A mesma versão 1.7 (1.71) para corretor de 5 dígitos está nesta publicação. 3. Sistema de inclinação M5. Fio de seção elite. 4. Sistema LabTrend (seção de elite): - o segmento de seção de elite está aqui. - O indicador de histograma RSI está nesta publicação e a nova versão está aqui. - LabTrendZigZagv1.1 com o cálculo dos períodos de ciclo e a distância entre os pontos de giro está nesta postagem. - LabTrendZigZagv1.2 é uma versão muito melhorada: esta publicação. 5. LabTrend EA (seção de elite): Labtrend EA v1.1 (versão melhorada) está nesta publicação. 6. Indicador ASCTrend2. Melhorado e corrigido está nesta publicação. 7. O indicador PriceChannelSignalv1.2 está nesta publicação. 8. DeltaStopBuySellExpertv1.5 EA com base no indicador delta-stop e no indicador Slope Direction Line está nesta página (esta e essa). Se vemos os sinais do indicador ASCTrend1Signal, devemos confirmar isso por outros indicadores e filtros desse sistema. E há outras regras de negociação simples: 1. Não troque se a barra atual for de cor verde. 2. Não troque se os indicadores estão em contradição entre si. 3. Não troque quando vemos comprar e vender sinais de ASCTrend1Signal que são quase opostos um ao outro. 4. Não troque quando a barra de sinal atual está mudando a cor. Foi criada ontem. Alguns indicadores são antigos. Mas a maioria dos indicadores são os novos. Quanto à relação winnloss, então ninguém testou ainda. Eu não respondi mesmo. Por causa do novo. Mas como eu poderia negociar ao vivo se a maioria dos indicadores fossem criados ontem. É um sistema totalmente completo. Eu acho que devemos tentar encontrar uma maneira (ou regras) para este sistema. Desculpe, mas eu não olho para a data :) vou tentar usar esta semana leutzuro: desculpe, mas eu não olho para a data :) vou tentar usar esta semana Se entendemos todas as sugestões das outras pessoas como uma opinião, somente tudo será estar bem. Apenas um exemplo: muitas pessoas (especialmente em fóruns russos) disseram que os filtros digitais são a questão antiga e não precisamos desenvolver nada com base nos filtros digitais. E, ao mesmo tempo, o corretor russo (Alpari) anunciou cursos de treinamento on-live sobre filtros digitais com EAs (por dinheiro, é claro). Então, é a velha pergunta, se de graça, mas se por dinheiro. Você entende. Quanto ao sistema ASCTrend, posso dizer que a Igorad (ele é o membro do nosso fórum e o autor de muitos indicadores) fez uma avaliação muito interessante deste sistema. É a melhor avaliação do sistema ASCTrend que eu vi na minha vida. Mas, na língua russa, desculpa. Newdigital: se entendêssemos todas as sugestões das outras pessoas como uma opinião, apenas tudo ficará bem. Apenas um exemplo: muitas pessoas (especialmente em fóruns russos) disseram que os filtros digitais são a questão antiga e não precisamos desenvolver nada com base nos filtros digitais. E, ao mesmo tempo, o corretor russo (Alpari) anunciou cursos de treinamento on-live sobre filtros digitais com EAs (por dinheiro, é claro). Então, é a velha pergunta, se de graça, mas se por dinheiro. Você entende. Quanto ao sistema ASCTrend, posso dizer que a Igorad (ele é o membro do nosso fórum e o autor de muitos indicadores) fez uma avaliação muito interessante deste sistema. É a melhor avaliação do sistema ASCTrend que eu vi na minha vida. Mas, na língua russa, desculpa. Você poderia, por favor, dirigir-me para a avaliação feita pelo igorad em russo, tenho uma amiga russa e ele pode me ajudar a entender isso. obrigado.